计量经济学 | 1.计量经济学简介

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  1. 计量经济学简介
    简要介绍基本范畴

stata软件操作

  1. 线性回归模型
    一元线性、多元线性
    最小二乘法

线性回归模型基本假设
最小二乘法基本性质

  1. 统计推断和特殊应用
    单系数检验、多系数检验

应用线性模型：虚拟变量

  1. 大样本性质
    当样本量趋于无穷大，最小二乘量的性质

  2. 异方差和序列相关
    放宽同方差假设、随机样本假设

  3. 内生性问题
    解释变量和相关量被放宽后导致的后果

解决内生性问题

  1. 非线性回归模型
    放宽线性假设

计量经济学简介

引例：选修经济学双学位真的能增加就业前景吗？

导致就业前景增加的变量不唯一，难以确定。为了回答此问题，需要：

  • 明确研究问题
  • 写出要估计的回归方程式
  • 选择适当的数据集
  • 使用统计软件，用数据估计回归方程式
  • 分析并解释结果

计量经济模型中的变量

从经济活动的形态上，可以分为

  • 流量
  • 存量

从变量的因果关系，可以分为

  • 解释变量：是变动的原因，常被称为“自变量” (independent variable)，“回归元” （regressor）
  • 被解释变量：研究的对象，是变动的结果，常被称为“应变量” (dependent variable)，“回归子” (regressand)

根据变量的性质，可以分为

  • 内生变量：模型求解的结果
  • 外生变量：其数值由模型决定

外生变量可以影响内生变量，但内生变量不能反过来影响外生变量

参数的估计

由于模型中参数未知，我们需要样本信息进行估计。例如对于单一变量模型，最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计法。对于联立方程组模型，常用二段最小二乘法、三段最小二乘法。

常用数据类型

  1. 横截面数据

不同被观测对象在同一时间内的观测值

  1. 时间序列数据
    以时间为顺序观测的数据

需要严格按照时间排序

  1. 集合的横截面数据
  • 观测时间不同
  • 在不同的观测时间内，被观测对象不同
省份 年份 人口 人均GDP
江西 1998
四川 1998
云南 2002
西藏 2002
  1. 面板数据
    相同对象在不同时间内反复被观测得到的数据
省份 年份 人口 人均GDP
江西 1998
江西 2002
云南 1998
云南 2002
  1. 虚拟变量数据
    用于描述一些定性的、非此即彼类的事实，用0或1表示

STATA简介

界面

基本命令

  1. 打开数据集方式use
  • 从工具栏直接打开
  • 命令窗口输入命令use打开
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use "D:\Stata10\auto.dta" , clear
<!-- use表示打开数据文件，clear表示在打开的同时将内存中原先打开的文件清空 -->
  1. 保存数据集save
1
save "D:\Stata10\example.dta" , replace

相当于将打开的数据集保存在D:\Stata10下,同时重命名为example.dta。replace表示覆盖同一文件夹下同样名称的数据集

  1. 创建新变量generate
1
generate revenue=price*quantity

相当于创建了名为revenue的新变量，且此变量等于已有变量price乘以quantity

  1. 删除变量或观察值drop
1
drop revenue

将先前的变量revenue从数据集中全部删除

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drop if revenue > 500

删除revenue大于500的观测值

  1. replace
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replace price = 2
<!-- 将原来变量中所有值替换为2 -->

replace price=quantity
<!-- 将原来变量中所有值替换为quantity中的值 -->

replace price=price*2
将原来变量中所有值替换为原有值的两倍
  1. 计算基本统计量
1
summarize price
Variable Obs Mean Std.Dev. Min Max
price 74 6165.257 2949.496 3291 15906
列出变量名 样本量（观测值数量） 平均值 标准差 最大值 最小值

也可以列出多个变量的基本统计量

1
summarize price quantity
  1. 列出数据
  • 方法一：只列出频率tab
1
tab mpg

第一列是所有出现过的观测值，第二列是所有观测值出现的次数，第三列是每个观测值出现次数所占百分比，第四列是累加百分比

  • 方法二：列出所有观测值list
1
list mpg
  1. 合并数据集
  • 横向合并merge
    不同数据集之间，至少要有一个相同的变量
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use "D:\Stata10\auto.dta" , clear
sort id
<!-- id是相同的那个变量的名字，sort表示排序 -->
save "D:\Stata10\auto.dta" , replace
use "D:\Stata10\auto_new.dta" , clear
sort id
merge id using "D:\Stata10\auto.dta"
对变量id用 "D:\Stata10\auto.dta" 文件和已经打开的 "D:\Stata10\auto_new.dta"
tab _merge
列出合并后的情况
  • 纵向合并append
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2
use "D:\Stata10\auto.dta" , clear
append using "D:\Stata10\auto_new.dta"

在这个例子中，我们合并了两个文件，合并后的数据集包括两个数据集中所有的变量；假如变量只在用来合并的第一个数据集集中出现，那么在合并后的数据集里，第二个数据集的该变量的值为缺失

  1. 查询帮助文件
  • 已知语句，使用方法未知help
1
help merge
  • 已知需求，语句未知search
1
search ols
  1. .do文件
    用来集合命令，同时运行多行程序，方便以后检查或重新使用，一般用此文件进行计量经济分析